量化交易中回测极其重要
回测
做了一个高频量化策略,回测数据平均一天翻三倍,昨天用钱测试发现实际一天亏损50%。
不明白差异为何如此大,在我的直觉里,理论和实际的差距应该非常小,尤其是当用钱测试完了之后,我用同样的策略,在这一段时间里回测结果相差依然很大。
找了一圈发现原来我在模拟中直接在最新的K线用了真实历史的收盘价,于是我把最新的模拟k线收盘价改成模拟价格,回测收益率立刻和真实收益率相同。
我用的1分钟k线数据,就这么一个1分钟不到的未来信息,可以让收益从-50%变成300%,真的非常夸张。