量化炼金术:中低频量化交易策略研发

回测

真实的回测非常重要

推进分析

看着很像机器学习的交叉验证,但是实际上不是。

这个是相当于把分析拆分成多段,类似于用1~ 60跟K线决定第61根k线上操作的一些系数,根据2~ 61根K线决定第62根K线上操作的系数。

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例如按照市值持仓,那每一个周期,就要更新持仓股票占比。

择时策略

  1. 双均线趋势策略,短线均线>长线均线,看多,否则看空
  2. 双均线反转策略,短线>长线看空,否则看多
  3. 自回归:通过线性回归
  4. 推进分析双线趋势策略
  5. 推进分析双线反转策略
  6. 推进分析混合策略

择股策略

  1. 市值
  2. 上个月收益反转因子[……]

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量化交易中回测极其重要

  • 理财

回测

做了一个高频量化策略,回测数据平均一天翻三倍,昨天用钱测试发现实际一天亏损50%。

不明白差异为何如此大,在我的直觉里,理论和实际的差距应该非常小,尤其是当用钱测试完了之后,我用同样的策略,在这一段时间里回测结果相差依然很大。

找了一圈发现原来我在模拟中直接在最新的K线用了真实历史的收盘价,于是我把最新的模拟k线收盘价改成模拟价格,回测收益率立刻和真实收益率相同。

我用的1分钟k线数据,就这么一个1分钟不到的未来信息,可以让收益从-50%变成300%,真的非常夸张。

等待和价格尺[……]

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Python高性能编程 读书笔记

主题

在当python的函数越短,通常意味着性能越高!

这不是笑话,在不改变算法的情况下,同一个功能是一定存在一个最短指令集的,当python代码变短意味着指令码变少,那多的指令码就在底层以CPU指令码的形式转移了。

这叫做同算法指令集数量守恒。 ——本人

第二章 通过性能分析找到瓶颈

python可用的分析工具:

  • cProfile:自带的运行分析工具,可以计算函数的执行次数和时间;
  • runsnakerun: 可视化cProfile的内容;
  • link_profile: 分析的更加细致[……]

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关于vim的搜索功能

  • 技术

几个tag

调查了好一阵子,总算弄清楚了几个东西的差别,简单记一下,几个tag:

  • ctags,vim用的
  • etags,emacs用的
  • cscope,生成的索引相比上面两个索引,信息会多一些,并且包含了一个搜索的指令,可以搜索函数在哪里被调用,以及可以做全局搜索,但是仅限于C/C++
  • gtags,和cscope差不多,提供了gtags生成索引,和gtags-cscope搜索索引。

gtags

:: GTAGS:所有变量,函数定义的相关信息
:: GRTAGS:所有变量,函数被引用的相关信息
:: GPA[……]

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一本书读懂TCP/IP 读书笔记

TCP/IP是什么

互联网包含因特网,因特网包含万维网。

物理层

物理层解决最基础的传送通道,涉及问题主要是建立、维护和释放物理链路所需的机械的、电气的/光学的、功能的和规程的特性

数据链路层

在相邻的网络节点之间提供简单的、传输以帧为单位的数据,同时它还负责数据链路的流量控制、差错控制。大家要理解,这条链路不具备任何路径选择和转发功能,你可以把它仅仅理解为“一条封闭的路”,除了两端,没有额外出入口。

本层要提供一定的差错检验和纠正机制。以太网就属于这一层。所以你会经常听到“以太[……]

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不要和你妈争辩

点评

这本书真的很可爱,作者有非常有趣的想象力。在是孩子的时候,恋爱的时候和有小孩的时候读起来感觉应该不同的。真的是很温柔一本读物。 孩子应该要知道父母并不是生来就是父母,他们在相遇之前都有自己的人生,在某一刻之前也不相识相爱,他们组成家庭生了“你”是一场不亚于你和某个男孩或者女孩相爱的一场冒险。

摘抄

关于菲莉西亚的妈妈为什么讨厌我

人人都说“直到你自己有了孩子,你才会喜欢孩子”。这是胡说八道。有孩子以后,我只对你这一个孩子感兴趣。其他孩子依然很讨人嫌。

关于组建乐队 交友[……]

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欧洲宗教改革

看了这个视频总结的几个小历史知识点:
https://www.bilibili.com/video/BV1254y1W7Do?t=732

斯堪的纳维亚半岛
亚平宁半岛
巴尔干半岛
比利牛斯半岛、伊比利亚半岛
欧洲几个大半岛的名称和位置。

以及简单的历史:

马丁路德一纸“九十五条论纲”将千年罗马教廷一分为二,一半忠于教皇,一般要求变革;希望革除陈弊,改革教会之人自称为新教徒。

天主教不允许将圣经翻译成他国语言,马丁路德却在三年后将其翻译成德文,让更多德国的普世大众可以对圣经有自己的理解,进一步削弱了[……]

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娱乐至死 读书笔记

摘抄:

  1. 在他看来,人们会渐渐爱上压迫,崇拜那些使他们丧失思考能力的工业技术。
  2. 奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的是,我们将毁于我们热爱的东西。
  3. 深入一种文化的最有效途径是了解这种文化中用于会话的工具。
  4. 媒介的形式偏好某些特殊的内容,从而能最终控制文化。
  5. 芒福德总结说:“钟表是一种动力机械,其产品是分和秒。”在制造分秒的时候,钟表把时间从人类的活动中分离开来,并且使人们相信时间是可以以精确而可计量的单位独立存在的。自从钟表被发明以来,人类生活中便没有了永恒。
  6. 尼采说过,任何哲学都是某个阶段生活的哲学。[……]

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十分钟冥想 读书笔记

笔记:

  1. 作者第二个师傅告诉作者,冥想的过程会产生很多平时不会有的想法不是冥想的错,而是你自己没有意识到,冥想只是一道光,把你从忙乱中抽出来,去看到内心纷繁的想法。
  2. 冥想并不是让自己去把所有的想法都喊停的时刻,想法是自然产生的,冥想的的过程更像是在路边观察马路上的车流,冥想做的并不是让车停下,而只是观察。
  3. 观察的过程可能会发现一辆车很有趣,就跟着车跑到了马路上,某个时刻忽然意识到自己被车带跑了,于是又坐回路边,不需要把车拦下来,因为这些代表想法的车都是转瞬即逝的。这样观察的过程就是冥想。
  4. 总言之,第二个师傅告诉作[……]

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