量化炼金术：中低频量化交易策略研发
回测
真实的回测非常重要
推进分析
看着很像机器学习的交叉验证，但是实际上不是。
这个是相当于把分析拆分成多段，类似于用1~ 60跟K线决定第61根k线上操作的一些系数，根据2~ 61根K线决定第62根K线上操作的系数。
例如按照市值持仓，那每一个周期，就要更新持仓股票占比。
择时策略
- 双均线趋[……]
量化交易
量化交易中回测极其重要
回测
做了一个高频量化策略，回测数据平均一天翻三倍，昨天用钱测试发现实际一天亏损50%。
不明白差异为何如此大，在我的直觉里，理论和实际的差距应该非常小，尤其是当用钱测试完了之后，我用同样的策略，在这一段时间里回测结果相差依然很大。
找了一圈发现原来我在模拟中直接在最新的K线用了真[……]