回测
做了一个高频量化策略，回测数据平均一天翻三倍，昨天用钱测试发现实际一天亏损50%。
不明白差异为何如此大，在我的直觉里，理论和实际的差距应该非常小，尤其是当用钱测试完了之后，我用同样的策略，在这一段时间里回测结果相差依然很大。
找了一圈发现原来我在模拟中直接在最新的K线用了真实历史的收盘价，于是我把最新的模拟k线收盘价改成模拟价格，回测收益率立刻和真实收益率相同。
我用的1分钟k线数据，就这么一个1分钟不到的未来信息，可以让收益从-50%变成300%，真的非常夸张。
等待和价格尺
做了量化看着自动交易忽然意识到一件事情就是，投资这件事情最重要的真的就是等待和尺，重要的不是挣多少，而是什么时候买和什么时候卖。
心里有一把尺，对每个标地有一个未来心理价位的预期，要排除所谓的锚定效应。
其次就是等待合适的买和卖的时机，并不是说挣2%或者10%就跑，而是说到了预设的某个价格或者涨幅开始回撤就走。