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量化交易中回测极其重要

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回测

做了一个高频量化策略,回测数据平均一天翻三倍,昨天用钱测试发现实际一天亏损50%。

不明白差异为何如此大,在我的直觉里,理论和实际的差距应该非常小,尤其是当用钱测试完了之后,我用同样的策略,在这一段时间里回测结果相差依然很大。

找了一圈发现原来我在模拟中直接在最新的K线用了真实历史的收盘价,于是我把最新的模拟k线收盘价改成模拟价格,回测收益率立刻和真实收益率相同。

我用的1分钟k线数据,就这么一个1分钟不到的未来信息,可以让收益从-50%变成300%,真的非常夸张。

等待和价格尺

做了量化看着自动交易忽然意识到一件事情就是,投资这件事情最重要的真的就是等待和尺,重要的不是挣多少,而是什么时候买和什么时候卖。

心里有一把尺,对每个标地有一个未来心理价位的预期,要排除所谓的锚定效应。

其次就是等待合适的买和卖的时机,并不是说挣2%或者10%就跑,而是说到了预设的某个价格或者涨幅开始回撤就走。